Russian Journal of Management Russian Journal of Management Russian Journal of Management 2409-6024 2500-1469 6479 10.12737/12078 Финансовый менеджмент Financial management Финансовый менеджмент Commercial bank liquidity management as a component of its financial stability Управление ликвидностью коммерческого банка как составляющей его финансовой устойчивости Шира Наталья Александровна Shira Natalya Александровна natalii-sh@yandex.ru 21 07 2015 21 07 2015 3 3 261 269 https://riorpub.com/en/nauka/article/6479/view

В статье рассмотрена концепция управления ликвидностью коммерческого банка. Предложен алгоритм управления ликвидностью коммерческого банка, с помощью которого банк имеет возможность определить объекты снижения ликвидности, выявить угрозы, которые имеют влияние на ликвидность банковского учреждения. Определены пути поддержания ликвидности банка, среди которых есть внедрение новых конкурентоспособных продуктов, совершенствование кредитной и депозитной политики, сотрудничество со страховыми компаниями и тому подобное.

The article describes the concept of commercial bank liquidity management. The algorithm for commercial bank liquidity management, with the help of which the bank has the ability to identify liquidity reduction objects, identify threats that have impact on banking institution liquidity,is offered. The ways of maintaining the bank liquidity, which include the introduction of new competitive products, improving credit and deposit policy, cooperation with insurance companies and the like, are determined.

 ликвидность риск ликвидности управление ликвидностью коммерческого банка антикризисное управление ликвидностью коммерческого банка liquidity liquidity risk commercial bank liquidity management anticrisis commercial bank liquidity management

Усиление конкуренции между банками, рост дефицита банковских ресурсов, неопределенность экономической среды, вызванные обострением мирового финансового кризиса, обусловливают повышенное внимание банков к управлению ликвидностью. Ликвидность является важной системной характеристикой банка, свидетельствует о финансовой стабильности, способности банка расширять объемы активных операций и противостоять негативным последствиям кризисных ситуаций.Сама ликвидность банковского учреждения зависит от многих факторов: это и его политика в отношении выбора ликвидности активов, надежности клиентов, политическая и экономическая стабильность страны и т.д., но решающим фактором в оценке ликвидности остается сбалансированность между активами и пассивами.

Berger A.N., Bouwman C.H. Financial Crises and Bank Liquidity Creation [Electronic source]. SSRN. URL : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1231562 Berger A.N., Bouwman C.H. Financial Crises and Bank Liquidity Creation [Electronic source]. SSRN. URL : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1231562. Роуз П. Банковский менеджмент: пер. с англ. М.: Дело, 1997. 743 с. Rose P. Bankovskiy menedzhment [Bank management]. Moscow, Delo Publ., 1997. (in Russian) Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 1024 с. Sinki J. Finansoviy menedzhment v kommercheskom banke i v industrii finansovih uslug [Financial management in commercial banks and in the financial services industry]. Moscow, Alpina Business Books Publ., 2007. Тимоти У. Управление банком: пер. с англ. Уфа: Спектр, 1993. 152 с. Timothy W. Upravleniebankom [Bank Management]. Ufa, Spektr Publ., 1993. Волков А. Н. Финансовые методы оценки ликвидности коммерческого банка: автореф. дис. … канд. экон. наук. Екатеринбург, 2006. 22 с. Volkov A.N. Finansovie metodi ocenki likvidnosti kommercheskogo banka: [Financial methods of an estimation of liquidity of commercial Bank]: abstract of Ph.D. dis. Ekaterinburg, 2006. Галицька Е., Висоцька Л. Удосконалення системи показників ліквідності комерційних банків // Банківська справа. 2002. № 2. С. 19-25. Galickaya E., Vysotskaya L. Improving of the system of indicators of liquidity of commercial banks. Banking, 2002, no 2, p. 19-25. Трегубова А.В. Совершенствование системы управления ликвидностью банков Российской Федерации в кризисных и посткризисных условиях: дис. … канд. экон. наук. М., 2004. 170 с. Tregubova A.V. Sovershenstvovanie sistemi upravleniya likvidnostyu bankov Rossiyskoy Federacii v krizisnih i postkrizisnih usloviyah [Improving the system of liquidity management of banks of the Russian Federation in crisis and post-crisis conditions]: Ph.D. dis. Moscow, 2004. Уразова С.А. Управление ликвидностью и плате¬жеспособностью коммерческого банка: дис. … канд. экон. наук. Ростов-н/Д., 2002. 214 c. Urazova S.A. Upravleniye likvidnost´yu i platezhesposobnost´yu kommercheskogo banka [The management of liquidity and solvency of a commercial Bank]: Ph.D. dis. Rostov on Don, 2002. Филимонова-Арутюнова К.К. Управление ликвидностью коммерческого банка: дис. … канд. экон. наук. Ростов-н/Д., 2005. 269 Filimonova-Arutyunova K.K. Upravleniye likvidnost´yu kommercheskogo banka [The liquidity management of commercial Bank]: Ph.D. dis. Rostov on Don, 2005. Шальнов П. С. Механизм управления ликвидностью российского коммерческого банка: автореф. дис. … канд. экон. наук. M., 2007. 21 с Shal’nov P. S. Mehanizm upravleniya likvidnostjyu rossiysskogo kommercheskogo banka [The mechanism of liquidity management of the Russian commercial bank]: abstract of Ph.D. dis. Moscow, 2007.